青年长江学者郑挺国教授做客经济学名家讲坛第八讲

作者:邓力子 通讯员 魏心融      单位:经济与金融学院 发布时间:2018-11-20

    11月16日下午,经济与金融学院“经济学名家讲坛”第八讲在经管807多媒体会议室开讲。教育部青年长江学者、厦门大学王亚南经济研究所教授、博士生导师郑挺国教授受邀担任主讲嘉宾,为学院部分老师、研究生作了题为“宏观计量研究的领域与方法”的专题讲座。

    郑挺国目前主要从事宏观经济与政策分析、宏观计量学等领域的研究。在国内外权威学术期刊Journal of Econometrics、Journal of Business &Economic Statistics、《经济研究》《世界经济》《管理世界》等发表论文60余篇,主持国家自然科学基金项目2项,获全国优秀博士学位论文提名奖,多次获福建省社科优秀成果奖、厦门市社科优秀成果奖。此次讲座由副院长苏梽芳教授主持。

    讲座内容主要分成四个方面,分别是宏观计量研究的发展脉络、研究领域、研究方法及总结。在发展脉络中,郑挺国把自1920年到2015年在宏观计量领域中所出现的重大成就按照时间先后分成了三个阶段,其中包括计量经济学中非常经典的单位根检验、协整检验、GC检验等,还包括近十年来的新成果,比如将大数据与货币政策相结合、经济政策不确定性指数等。在研究领域这一方面,郑挺国将其分成五个板块,分别是经济数据、经济模型、经济政策、经济预测和经济波动,每个板块都有各自的细分方向。

    郑挺国着重介绍了研究方法中的五种方法,分别是DSGE计量建模、非线性计量方法、动态因子模型(DFM)、混频数据模以及宏观大数据模型。其中DSGE模型的优点是参数较少且富有经济意义,模型具有微观基础,与结构VAR模型相比,考虑了理性预期因素;但该模型的缺点是估计过程比较复杂,因为其中包括了贝叶斯估计。第二个非线性计量方法中,郑挺国分别介绍了区制转移模型和时变参数模型,前者可以应用于股市波动状态、马尔科夫因果性等,而后者着重于探讨宏观经济变量的时变动态影响。在动态因子模型中,郑挺国将其分成了动态与静态形式,给出了参数方法、非参数方法以及混合使用的估计手段,并举出了DFM在实时监测等领域的实际应用。在混频数据模型中,郑挺国通过给出2014年我国部分宏观经济指标的公布日期及机构的数据,说明了该模型利用高频数据实现低频经济指标的及时预测等作用。在最后一种方法中,郑挺国指出了宏观大数据需要依靠网络购物大数据、搜索引擎大数据等,通过因子模型或其他方式进行建模与预测。

    郑挺国总结指出,随着时间序列高维化以及大数据的普及,宏观计量分析的研究趋势已经从非线性发展到复杂模型再到复杂数据。

讲座现场


(值班编辑:成杰)